Торговая система «Нобелевские портфели» построена по принципам, которые изобрёл Нобелевский лауреат по экономике Гарри Марковиц. Именно он первым предложил формировать портфели из широкого класса активов и использовать при определении доли каждого актива статистической аппарат.

Работа торговой системы «Нобелевские портфели» основана на поиске активов и их долей с помощью математического оптимизатора, который сводит к минимуму волатильность (риск) портфеля при заданной потенциальной доходности.

Как правило, в портфель попадают активы из разных групп: фондовые контракты, металлы, энергетика, валюты с низкой корреляцией (взаимосвязью цен). Обычно набор таких активов обладает минимальной волатильностью (изменчивостью стоимости) во время колебаний на рынках.

Рынок: EUR/USD, USD/JPY, EUR/AUD, GBP/JPY, XAU/USD (Золото), XAG/USD (Серебро).

Фондовые активы: акции российских, американских, азиатских и европейских компаний.

Работа по системе «обкатана» на международном брокере Forex Club Limited (член Международной Финансовой Комиссии).